FFT を使った時系列データ解析 - nykergoto’s blog

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今回はセンサーデータによく使われるFFTを時系列のデータにつかって傾向の分析をやってみます、という話です。 FFTとは FFT(高速フーリエ変換) はフーリエ変換 FT の高速版です。そのままですが。 めっちゃカジュアルに言えば、フーリエ変換(FT)は波形データからどの周期でどのぐらいの振れ幅を持っているかを抽出します。 工学の振動系とかだと、ノイズが混じった観測データから物体固有の振動を取り出したりとかに使ったり、まあ色々使われます。 この記事は FFT を使ってサンプルの波形の解析をやって、最後に日経平均の特性をちょっと見てみましょう、というのが主旨になっています。 FFT Module …

4 mentions: @nyker_goto@dakuton
Keywords: 時系列
Date: 2019/07/08 22:06

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@nyker_goto FFT を使った時系列データ解析 - nykergoto’s blog t.co/nUqI535Rm0 書きました。FFTの対象にした日経平均が思ったより定常性がなくてこの分析に向いていないことに気がついたという記事です。もうちょっと週次で周期とか有ると思ってたんですけど…
@dakuton 株価で周期性推定はむずいので気温とか時間や月に基づくデータのほうが使いやすいと思う / FFT を使った時系列データ解析 - nykergoto’s blog t.co/GhnEReNjbh

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