【論文解説】株式市場の平均分散分析への強化学習の応用 Large scale continuous-time mean-variance portfolio allocation via reinforcement learning - Qiita

【論文解説】株式市場の平均分散分析への強化学習の応用 Large scale continuous-time mean-variance portfolio allocation via reinforcement learning - Qiita

1.はじめに 近年,価格変動は一層激しく複雑になっており,未来の証券価格を予測することはごく近い未来であってすら困難である.このような金融市場の価格過程をモデル化するのに,確率微分方程式 (以後SDE) が利用される.ここにおい...

Date: 2021/10/15 03:09

Related Entries

Read more 大事だけど解説が少ない「ドメイン知識」のこと、語ります 【データサイエンティスト / 機械学習エンジニア】 - YouTube
0 users, 4 mentions 2021/06/14 03:17
Read more AlphaFold2の非専門家向け活用法 第1.5回「予測の良し悪しの判断(補足と情報更新)」|上海老師|note
1 users, 8 mentions 2021/07/27 09:08
Read more データの誤った解釈について考えさせられたこと - GRI Blog
1 users, 4 mentions 2021/09/19 09:32
Read more 統計学に関する書籍の解答集 〜赤本、青本、パターン認識と機械学習 etc〜 - あつまれ統計の森
0 users, 1 mentions 2021/10/13 11:36
Read more J-Quants データ分析コンペ上位者が利用した株式特徴量まとめ | ねほり.com
4 users, 3 mentions 2021/11/27 00:35

ML-Newsについて

ML-Newsは機械学習に関するニュースサイトです。機械学習に関する論文ブログライブラリコンペティション発表資料勉強会などの最新の情報にアクセスできます。

機械学習を応用した自然言語処理、画像認識、情報検索などの分野の情報や機械学習で必要になるデータ基盤やMLOpsの話題もカバーしています。
安定したサイト運営のためにGitHub sponsorを募集しています。

お知らせ